الهدف العام:-

يهدف البرنامج إلى اكتساب المهارات المرتبطة بمفهوم الاستثمار وأنواع العوائد ، ومصادر المخاطر المرتبطة بالقرار الاستثماري ، كذلك مفهوم نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ، وكيفية حساب قيم متغيرات النموذج ، بالإضافة للتعرف على أهمية وكيفية إدارة المحافظ الاستثمارية ،وتحليل العوائد المرتبطة بها ، وفي إطار تقييم أداء المحفظة يتم التعرض لحالات عملية في استخدام بعض أدوات التقييم المرتبطة بالمحافظ

المحتويات التدريبية :-

اليوم الأول: الإطار العام للاستثمار في الأوراق المالية:

·      مفهوم الاستثمار في الأوراق المالية.

·      مفهوم العائد وطرق حساب العائد الفعلي للاستثمار في الأوراق المالية.

·      العائد الرأسمالي.

·      العائد الدوري.

·      عائد فترة الاحتفاظ.

·      المتوسط الحسابي arithmetic والمتوسط الهندسي geometric للعائد.

·      العائد المتوقع للأوراق المالية.

·      مفهوم العوائد

·      قياس العوائد.

·      مفهوم المخاطرة.

·      أنواع المخاطر.

·      قياس المخاطرة.

·      التشتت والانحراف المعياري.

·      حالات عملية باستخدام الحاسب.

     اليوم الثاني:  ماهية وأهمية المحافظ الاستثمارية:

·      تعريف المحافظ الاستثمارية.

·      أهمية إدارة المحافظ الاستثمارية.

·      أهداف إدارة المحافظ الاستثمارية.

·      أنواع المحافظ الاستثمارية.

·      (دخل – نمو – مختلط)

·      السياسات المتبعة في المحافظ المالية.

·      الشركات التي بحاجة إلى إدارة المحافظ المالية.

·      النموذج العالمي لإدارة المحافظ الاستثمارية.

     اليوم الثالث: نموذج تسعير الأصول الرأسمالية:

·      نموذج تسعير الأصول الرأسمالية pricing models  capital assets ودورة في تسعير الأوراق المالية

·      الإطار العام للنموذج.

·      الافتراضات التي يقوم عليها النموذج.

·      كيفية حساب معامل الخطر Beta باستخدام النموذج.

·      تحليل الفرص الاستثمارية باستخدام النموذج.

·      حالات عملية باستخدام الحاسب.

      اليوم الرابع :  تحليل المحافظ الاستثمارية

·      عائد المحفظة.

·      مخاطر المحفظة.

·      العوامل المؤثرة على مستوى المخاطرة للمحفظة.

·      معامل الارتباط.

·      الاستثمارات المكونة للمحفظة.

·      توزيع رأس المال المحفظة المالية.

     اليوم الخامس :  قياس أداء المحافظ الاستثمارية:

·      تصنيف أداء مدير المحفظة.

·      قياس أداء المحافظ.

·      Sharpe index.

·      Treynor index.

·      Jensen index.

·      جوانب أخرى لتقييم الأداء.

·      تطبيقات عملية.