الهدف العام:-

يهدف البرنامج إلى اكتساب المهارات المرتبطة بمفهوم الاستثمار وأنواع العوائد ، ومصادر المخاطر المرتبطة بالقرار الاستثماري ، كذلك مفهوم نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ، وكيفية حساب قيم متغيرات النموذج ، بالإضافة للتعرف على أهمية وكيفية إدارة المحافظ الاستثمارية ،وتحليل العوائد المرتبطة بها ، وفي إطار تقييم أداء المحفظة يتم التعرض لحالات عملية في استخدام بعض أدوات التقييم المرتبطة بالمحافظ

المحتويات التدريبية :-

اليوم الأول: الإطار العام للاستثمار في الأوراق المالية:

·       مفهوم الاستثمار في الأوراق المالية.

·       مفهوم العائد وطرق حساب العائد الفعلي للاستثمار في الأوراق المالية.

·       العائد الرأسمالي.

·       العائد الدوري.

·       عائد فترة الاحتفاظ.

·       المتوسط الحسابي arithmetic والمتوسط الهندسي geometric للعائد.

·       العائد المتوقع للأوراق المالية.

·       مفهوم العوائد

·       قياس العوائد.

·       مفهوم المخاطرة.

·       أنواع المخاطر.

·       قياس المخاطرة.

·       التشتت والانحراف المعياري.

·       حالات عملية باستخدام الحاسب.

      اليوم الثاني:  ماهية وأهمية المحافظ الاستثمارية:

·       تعريف المحافظ الاستثمارية.

·       أهمية إدارة المحافظ الاستثمارية.

·       أهداف إدارة المحافظ الاستثمارية.

·       أنواع المحافظ الاستثمارية.

·       (دخل – نمو – مختلط)

·       السياسات المتبعة في المحافظ المالية.

·       الشركات التي بحاجة إلى إدارة المحافظ المالية.

·       النموذج العالمي لإدارة المحافظ الاستثمارية.

      اليوم الثالث: نموذج تسعير الأصول الرأسمالية:

·       نموذج تسعير الأصول الرأسمالية pricing models  capital assets ودورة في تسعير الأوراق المالية

·       الإطار العام للنموذج.

·       الافتراضات التي يقوم عليها النموذج.

·       كيفية حساب معامل الخطر Beta باستخدام النموذج.

·       تحليل الفرص الاستثمارية باستخدام النموذج.

·       حالات عملية باستخدام الحاسب.

      اليوم الرابع :  تحليل المحافظ الاستثمارية

·       عائد المحفظة.

·       مخاطر المحفظة.

·       العوامل المؤثرة على مستوى المخاطرة للمحفظة.

·       معامل الارتباط.

·       الاستثمارات المكونة للمحفظة.

·       توزيع رأس المال المحفظة المالية.

      اليوم الخامس :  قياس أداء المحافظ الاستثمارية:

·       تصنيف أداء مدير المحفظة.

·       قياس أداء المحافظ.

·       Sharpe index.

·       Treynor index.

·       Jensen index.

·       جوانب أخرى لتقييم الأداء.

·       تطبيقات عملية.